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...모형'''(Black–Scholes–Merton model)은 파생 투자 기법을 포함한 금융시장의 수학적 모형이다. [[옵션 (금융)|옵션]]의 가치를 평가하는 데 이용된다. 해당 주제에 관한 논문을 발표한 경제학자 [[피셔 블랙]], [[마이런 숄스]], [[로버트 C. [[분류:금융 모형]] ...

...VIX'''({{llang|en|volatility index}})는 [[주식 시장]]이 [[S&P 500]] 지수 [[옵션 (금융)|옵션]]에 기반한 [[변동성]]을 측정하는 한 방식이다. [[CBOE]](Chicago Board Options Exchange)의 변동성 ...