변동성지수

CBOE 변동성지수 (VIX) 2004–2020.

변동성지수(變動性指數) 또는 VIX(틀:Llang)는 주식 시장이 S&P 500 지수 옵션에 기반한 변동성을 측정하는 한 방식이다. CBOE(Chicago Board Options Exchange)의 변동성 지수 등에 사용된 것으로 잘 알려져 있다.

VIX 지수는 S&P 500 옵션에서 파생된 변동성지수이며 각 옵션의 가격은 30일 전향적 변동성 예측을 대표한다.

VIX 공식

$VIX=\sqrt{\frac{2e^{r\tau }}{\tau }(\underset{0}{\overset{F}{\int }}\frac{P(K)}{K^2}dK+\underset{F}{\overset{\mathrm{\infty }}{\int }}\frac{C(K)}{K^2}dK)}$

외부 링크

• Official website at CBOE