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- * [[하마다 모형]] {{금융 시장}} ...750 바이트 (19 단어) - 2022년 4월 20일 (수) 08:39
- ...-머튼 모형'''(Black–Scholes–Merton model)은 파생 투자 기법을 포함한 금융시장의 수학적 모형이다. [[옵션 (금융)|옵션]]의 가치를 평가하는 데 이용된다. 해당 주제에 관한 논문을 발표한 경제학자 [[피셔 블랙]], [[마이런 숄스]], [[로버트 [[분류:금융 모형]] ...2 KB (48 단어) - 2024년 6월 10일 (월) 12:30
- *단일기간 모형 * [[자본자산 가격결정 모형|자본자산 가격결정 모형 (CAPM)]] ...3 KB (103 단어) - 2024년 2월 8일 (목) 07:20
- ...해당 투자가 시장수익률보다 더 낮은 투자자본수익률을 기록했다는 것이다. 알파는 [[베타 (금융)|베타]]와 함께 [[자본자산 가격결정 모형]](CAPM)의 두 핵심 상관계수로 [[현대 포트폴리오 이론]]에서 사용되며 [[표준 편차]], [[결정계수]], [[샤프 비율]]과 [[자본자산 가격결정 모형]]을 통해 투자 포트폴리오의 이론적인 성과를 분석하기도 하며, 이때 실제 성과와 이론적 성과의 격차를 [[젠센의 알파]](Jensen' ...4 KB (100 단어) - 2025년 2월 3일 (월) 20:16
- '''자본자산 가격결정 모형'''(資本資產價格決定模型, Capital Asset Pricing Model, '''CAPM''')은 자본시장의 균형하에서 위험이 존재 * [[APT (금융)|APT]] ...6 KB (87 단어) - 2024년 5월 5일 (일) 04:05
- == 명제(1958년 모형) == {{토막글|금융}} ...6 KB (114 단어) - 2024년 6월 28일 (금) 16:08
- ==== 금융 모델 ==== [[분류:잠재 변수 모형]] ...41 KB (2,215 단어) - 2024년 12월 20일 (금) 14:29
- ...마르코프 모형'''({{llang|en|hidden Markov model}}, {{lang|en|HMM}})은 통계적 [[마르코프 모형]]의 하나로, 시스템이 은닉된 상태와 관찰가능한 결과의 두 가지 요소로 이루어졌다고 보는 모델이다. 관찰 가능한 결과를 야기하는 직접적 ...ers, Vol. 19, No. 10, pp. 619-622, October 2012.</ref> 이중 마르코프 모형, 삼중 마르코프 모형 등으로 일반화되고 있다. ...77 KB (4,000 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 15:32