베타 (금융)

틀:위키데이터 속성 추적 베타란 금융에서 개별 주식이나 포트폴리오의 위험을 나타내는 상대적인 지표이다. 시장포트폴리오의 위험과 같은 기준이 되는 지표와의 상대적인 변동성비율등을 의미하며, CAPM등에 의해 개별자산과 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 사용된다.

측정

시장포트폴리오에서 개별주식 베타와의 관계는 다음과 같은 식을 통해 도출된다.

${\beta }_i=\frac{\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{v}(r_i,r_m)}{\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{r}(r_m)}$

같이 보기

• CAPM
• 하마다 모형