변동성지수 문서 원본 보기

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[[파일:CBOE Volatlity Index, VIX.png|섬네일|291px|CBOE 변동성지수 (VIX) 2004–2020.]]
'''변동성지수'''(變動性指數) 또는 '''VIX'''({{llang|en|volatility index}})는 [[주식 시장]]이 [[S&P 500]] 지수 [[옵션 (금융)|옵션]]에 기반한 [[변동성]]을 측정하는 한 방식이다. [[CBOE]](Chicago Board Options Exchange)의 변동성 지수 등에 사용된 것으로 잘 알려져 있다.

VIX 지수는 S&P 500 옵션에서 파생된 변동성지수이며<ref name=":0">{{웹 인용|url=https://www.investopedia.com/terms/v/vix.asp|title=CBOE Volatility Index (VIX) Definition|last=Kuepper|first=Justin|website=Investopedia|language=en|access-date=2020-04-10}}</ref> 각 옵션의 가격은 30일 전향적 변동성 예측을 대표한다.<ref name=":0" /><ref name="auto">{{웹 인용| author = CBOE Staff | date = 2019 | title=Whitepaper: Cboe Volatility Index | work=CBOE.com |  url=http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf |accessdate=26 February 2020}}</ref>

== VIX 공식 ==
<math>
VIX= \sqrt{\frac{2e^{r \,\! \tau}}{\tau} \left(\int_{0}^{F} \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^{\infty} \frac{C(K)}{K^2} dK \right)}
</math>

== 각주 ==
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== 외부 링크 ==
* [http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-index Official website] at CBOE

[[분류:미국의 주가 지수]]
[[분류:파생 상품]]
[[분류:수리금융학]]
[[분류:기술적 분석]]