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[[통계학|통계]]에서 '''잔차제곱합''' ('''SSR''') 또는 '''오차제곱합''' '''(SSE''') 이라고도 알려진 잔차 제곱합('''R 일반적으로, 총제곱합(TSS) = 회귀제곱합(SSE) + 잔차제곱합(SSR)이다. 다변량 [[정규방정식|최소제곱법]](OLS) 사례에 대한 증명은, 일반적인 최소제곱법 모델에서의 파티셔닝을 참고. ...

[[분류:다변량 통계]] ...

...반화하여 다변량 문제를 '''신뢰할 수 있는 지역'''이다. 신뢰할 수 있는 구간은 유사한 [[신뢰 구간]]에서 frequentist 통계,<ref>Lee, P.M. (1997) ''Bayesian Statistics: An Introduction'', Arnold. {{I ...

.../2015%20Online%20Controlled%20Experiments_EncyclopediaOfMLDM.pdf}}</ref> [[통계]] 영역에서 사용되는 것과 같은 [[가설 검정|통계적 가설 검정]] 또는 "2-표본 가설 검정"의 한 형태다. [[웹 디자인]] (특히 다변량 테스트 또는 다항 테스트가 A/B 테스트와 유사하지만, 동시에 두 개 이상의 버전을 테스트하거나 좀 더 많은 컨트롤들을 테스트할 수 있 ...

...lope coefficient |page=26}}</ref> [[다중 선형 회귀]]는 설명 변수가 두 개 이상인 경우를 의미하고, [[다변량 선형 회귀]]는 종속 변수가 두 개 이상인 경우를 의미한다.<ref>{{인용|title=Methods of Multivariate An ...,&nbsp;''n'') ''x''_''i''1 앞에 붙는 상수 '''''β'''''를 절편이라 부른다. 많은 선형 통계 모델에서 절편이 필요하며, 실질적으로 절편이 0인 경우에도 이를 포함해 모델링한다. ...

기댓값 최대화 알고리즘은 통계 모델의 수식을 정확히 풀 수 없을 때 [[최대가능도]]를 구하는 데 사용된다. 이런 통계 모델은 대개 잠재변수와 관측할 수 없는 모수, 관측된 데이터로 구성되어 있고, 몇몇 관측값들이 누락되어 있거나 관측되지 않은 데이터가 ...관측되지 않은 모든 변수 각각에 대하여 [[가능도#정의|로그가능도]]를 미분한 식을 풀어서 구할 수 있다. 하지만 잠재변수를 포함하는 통계 모델의 수식들은 매우 복잡하여 이와 같은 방법으로는 풀 수 없다. 각각의 변수에 관해 미분한 식은 서로 얽혀있어 한 수식의 해를 구하기 ...

* [[다변량 정규분포]] 결과가 관련되어 있는 벡터 값 , 각 값들은 가우스 분포를 가진다. ==== 다변량 가우스 혼합 모델 ==== ...

이 계량은 여러 측면에서 흥미롭다. Chentsov의 정리에 따르면 통계 모델의 피셔 정보 계량은 충분한 통계 하에서 불변인 유일한 리만 계량이다.<ref>{{서적 인용|제목=Methods of Information Geometry|성=Amari [[다변량 정규분포]] <math>\mathcal N(\mu, \Sigma)</math><math display="block">-\ln p(x | ...

[[분류:다변량 통계]] ...

...모든 은닉 상태들에 대해 전체 출력 모수들의 개수는 <math>N(M-1)</math>개가 된다. 반면에 만약 관측 변수가 임의의 [[다변량 정규분포]]를 따르는 <math>M</math>차원 벡터일 경우 평균에 영향을 주는 <math>M</math>개의 모수와 [[공분산]] [[분류:통계 이론]] ...